深圳證券交易所公布,為規範股票期權試點業務,制訂了《深圳證券交易所股票期權試點交易規則》,已獲中國證監會批准,即日起實施。
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另外,關於大宗交易、證券保證金的規定暫不施行。
據試點交易規則,期權合約標的須具備5項條件,包括屬於深交所公布的融資融券標的證券、上市時間不少於6個月、最近6個月的日均波幅不超過基準指數日均波幅的3倍、最近6個月的日均持股賬戶數不低於4,000戶,及深交所規定的其他條件。
投資者單個合約品種權利倉持倉限額為5,000張、總持倉限額為10,000張、單日買入開倉限額為1萬張。個人投資者買入金額,不得超過其自有資產餘額10%與證券帳戶過去6個月日均持有證券市值20%的較高者。
中國證券監督管理委員會出台證券市場程序化交易管理規定(試行),對高頻交易提出更嚴格差異化監管要求;內外資均納入交易報告制度、執行同樣交易監控標準。
張望軍。北京外國語大學圖片
中證監市場監管一部主任張望軍表示,程序化交易投資者要提前報告帳戶基本信息、資金信息及交易策略等內容;技術系統應當符合證券交易所規定,相關機構應當制定專門合規風控制度。同時要求由證券交易所明確高頻交易認定標準,可對高頻交易實行差異化收費,並從嚴管理異常交易行為。
他又說,目前已研究形成針對北向投資者信息報告初步思路。在報告內容上,與內地投資者總體保持一致;在報告路徑上,考慮先由投資者向香港經紀商報告,再轉由港交所通過滬深港通監管合作安排,提供給滬深交易所。
中國證券監督管理委員會。 新華社資料圖片
對於北向程序化交易的異常行為,滬深交易所將提請港交所進行協查,並對投資者採取相關監管措施。