滬深交易所周五公布,未經報告不得進行程式交易,會員可拒絕可能影響系統安全或正常交易秩序的委托,每秒300筆以上、單日申報2萬筆以上重點監控。
上海證券交易所、深圳證券交易所發布關於加強程序化交易管理有關事項的通知。通知均指出,對程序化交易實施報告管理,未經報告的投資者不得進行程序化交易。會員應當加強自身及其客戶程序化交易行為的管理,對可能嚴重影響市場價格和流動性的指令加強監控,及時識別、管理和報告客戶涉嫌異常交易的行為。
兩交易所強調將對下列事項予以重點監控:
(一)交易所業務規則規定的可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所系統安全的異常交易行為;
(二)最高申報速率達到每秒300筆以上,或者單日最高申報筆數達到20000筆以上的交易行為;
(三)多只證券交易價格或者交易量明顯異常,期間程序化交易大量參與;
(四)交易所認為需要重點監控的其他事項。
上交所稱,程序化交易投資者指下列開展股票程序化交易的投資者:(一)會員客戶; (二)從事自營、做市交易或者資產管理等業務的會員;(三)基金管理公司、保險機構等其他使用本所交易單元進行交易的機構(以下統稱使用交易單元的其他機構);(四)上交所所認定的其他程序化交易投資者。