市場押注下月至少加息0.75厘 美債息飆升

美國通脹意外回升，市場開始猜測聯儲局下周要大幅加息一厘。美國10年期債息抽升9.8基點，2年期債息曾升逾22點子。

資料圖片

美國勞工部公布，當地8月份整體消費物價指數(CPI)按年升幅，由7月的8.5%放緩至8.3%，惟高過預期升8.1%，按月加速至0.1%，與預期跌0.1%背道而馳。主要反映食品價格上漲，抵消汽油價格回落的影響。

扣除食品及能源的核心物價，上月升幅更加快0.3個百分點，至0.6%；按年升6.3%，升幅是5個月以來最大。

資料圖片

雖然汽油價格回落，但租金推高住屋成本，按月升0.7%，創1991年以來最大升幅，結果美國通脹出乎預期重新升溫。

聯儲局6月議息前夕，率先報道考慮大幅加息0.75厘的《華爾街日報》相信通脹回升，難以在秋季放慢加息步伐，下周最少繼續加息0.75厘。

利率期貨顯示，市場更曾經估計約三分一機會一次過加息1厘，將會是1990年代使用現時聯邦基金利率目標之後首次；三分二機會是加息0.75厘。

AP圖片

2年期債息曾跳升22.3基點，

美國10年期債息曾抽升9.8個基點，至3.46厘，對息口敏感的2年期債息最多跳升22.3個基點，高見3.794厘，交易員現時押注美國利率於2023年初升至約4.3厘才見頂。

美滙指數一度抽高1.44%至109.89；日圓曾急插1.29%至144.68兌每美元，直逼上周144.99的1998年以來低位；歐羅最多跌1.49%至0.9971美元。比特幣一度下調9.49%，險守2萬美元關。

資料圖片

美國聯儲局半年度《金融穩定報告》指出，聯繫人認為通脹居高不下和利率長期處於高位，是金融穩定的主要風險，而地緣政治問題和美國總統大選亦被認為是潛在的重大衝擊來源。

AP圖片

另外，報告又指，約有1804家存款機構利用去年3月矽谷銀行倒閉後設立的緊急貸款機制，約佔所有符合條件公司的20%。

報告顯示，約95%的借款人資產不足100億美元，其中包括銀行、信用社、儲蓄協會，以及外國銀行的分支機構和代理機構。

銀行定期融資計劃(BTFP)在創立1年後的3月11日停止發放新貸款。高峰時共發放1650億美元的貸款，貸款期限長達1年，預計該計劃將於明年3月完全關閉。