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迷你標普股指期貨（E-mini SP500)是一個非常受歡迎的交易品種。前一篇文章（解密一套通過17年數據回測的簡單策略）我們分享了日內價格中線策略，在此基礎上，經過無數次數據回測，我再次優化了這種簡單策略，可操作性更強，交易曲線更加平滑穩定。
具體步驟如下：
1：打開M5週期迷你標普指數K線圖
2：即時計算K線蠟燭圖的中位線（中位線為當日最高價和最低價的平均價格線）。隨著價格在整個交易日內創出新高和新低，中位線將不斷調整。它是一個動態指標，可以將一天簡單地分為兩個部分。上部和下部。
中位線點是一個非常簡單的概念。關鍵要點是，如果價格高於中位線，那麼我們只想進行多頭交易。
3：加載肯特納通道指標（Keltner Channel) ,設置參數為（6，1）
進退場原則：
①標普即時價格必須位於當日K線價格中線以上
②肯特納下通道必須高於中線
③下通道進場，上通道退場
④當日收市前必須強制平倉
如下圖：
藍色箭頭買，紅色箭頭賣
單根K線最高價低於日內價格中線，強制平倉。
複盤回測交易曲線如下（2002年-2017年）：
複盤數據統計：
三個關鍵指標：
1：數據回測時間跨度為2002-2017年，總交易數超7300筆，機械化操作。
2：日內超短線交易，每筆平均盈利僅16$
3：資金最大回撤達到-9280$
結論是，這種“剝頭皮系統”不是可行的交易系統。但是，我們目前有7,300筆交易的大量樣本。
如果想要更低的回撤，我們應該如何做呢？
經過長期測試，我們加入了與標普聯動性非常強的VIX恐慌指數輔助分析（VIX下降，標普500一般就會出現上漲）。
我們測試並統計了疊加了VIX擇時（日內不同下降幅度後）的策略表現：VIX下降幅度從1%-20%。
如下圖：
由此，我們可以得出VIX恐慌指數下降8%及以上再入場，回撤大大減小。
交易曲線圖如下：
最終數據總結：
通過加入VIX恐慌指數輔助，我們的盈虧比大幅改善。具體表現為：
1：每筆平均盈利從$16增加到42$，大幅增加！
2：資金回撤從-$9200減少到-$1825, 大幅減少！
3：盈虧比從1.34增大到2.10，大幅改善！
4：平均持倉時長僅34分鐘。無盯盤壓力。
外匯天眼
** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **
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今天我們要問一個深刻的問題：交易和投資到底有什麼不同？
廣義上兩者類似，但是要詳細區分時，可以說，“投資”關注更長期的財富增長，手段是“買入並持有”；而“交易”則是更加頻繁的“買入和賣出”。
交易和投資各有優勢和劣勢。一個非專業的交易者通常應該看做是投資者。當你投資時，你需要對全局有了解。而交易者則需要著眼詳細的技術和基本面分析。
我有一位對投資感興趣的朋友Matt，但是我發現他沉迷於每小時查看市場價格走勢，他對風險的承受力遠超一般投資者。當市場與預期相一致時，他能高興得蹦起來，反之則極度失落、無精打采。可以說，Matt已經脫離了投資範圍，更傾向於交易。他混淆了投資和交易的概念。
投資時不應做的4件事：
1.不要看重小幅波動
你需要側重全局。如果你在投資，那麼要記住你將在較長時間內持有一種資產。那麼長期策略才是關鍵。如果你在持有的工具上進行了足夠的調研分析，那麼你應該可以大致確定價格趨勢會在較長期保持一種方向。外匯市場和股市或者交易所交易基金（ETFs）不一樣，它最大的趨勢週期約在7年左右。比如，歐元/美元貨幣對在2001年至2007年的7年間總體都保持向上趨勢。而一支表現良好的股票的市場週期通常可以保持向上趨勢超過20年。
2.不要一開始就投入大額資金
如果你要投資一家公司的股票，或者ETF，那麼一開始可以只買入少量，如果接下來價格下跌了，那你再以低價買入更多。你可以通過技術分析來識別可能的市場回調機會，然後以更好的價格買入。需要注意的是，有些國家的外匯交易帳戶不允許在持倉的同時買入更多同樣的貨幣對，因此在使用這一策略前要瞭解具體情況，有需要的話多開幾個帳戶。
3.價格下跌時不要過度恐慌
很多投資者遇到價格下跌時容易慌神。這時真正能幫助你的只有交易原則。在長期投資中，價格下跌可能正是買入更多資產的好時機。
4.價格上漲時不要買入
市場上總是充斥著各種雜音，無論是社交媒體、電視還是周邊的人，價格出現上漲時這些聲音就變得更加嘈雜和激動。只有少數投資者清楚：上漲過後就是回落。因此你需要的是遮罩這些雜音，堅持交易原則，在價格下跌時買入。
交易時應該做的3件事：
1.尋找刺 激市場波動的事件
如果你想交易，那麼你應該尋找快速刺 激市場波動的事件，可以是公司聲明、數據發佈或者重要會議。這些事件能在很短的時間內影響市場的波動方向，因此也給交易者帶來迅速盈利的機會。
2.設置止損
在外匯交易中，如果市場與你的預期相反，你感到恐慌是很正常的。你一定要設置止損以控制虧損範圍，而不能寄希望於市場最終改變方向。大多數成功的交易者對虧損非常敏感，他們會盡可能的控制虧損。另外，不要隨意移動止損位。
3. 堅持查看行情
如果確定自己有足夠的時間經常查看市場行情時，才開始交易。有些短期交易者發現市場與預期相反時，會中途決定長期持倉。但很可能就此困在一個對自己不利的交易中。
結語
不管你是在投資還是在交易，我們的目的是實現財富的增長，而不是滿足於幾次盈利。無論採取什麼方法，有一條真理永遠不會變，那就是：賺錢，然後讓錢生錢。
