1、指標原理
平均K線圖（Heiken Ashi）指標代表了一類與我們習慣的在K線圖上所見的價格柱不同的特定類型的價格柱。“Heiken Ashi”從日語翻譯過來的意思是“位於中間的柱”。這種方法始於18世紀，由本間宗久創立。
與傳統的日本蠟燭圖不同的是，Heikenashi並不反映市場的開市價、最高價、最低價和收市價，而是計算主導趨勢中的單根K線的價值，再通過顏色的變化來表明趨勢的變化。
該指標的主要目的是過濾掉市場噪音。平均K線圖指標有一套對應的特定公式：
平均K線圖開盤價 = [開盤價 (前期價格柱) + 收盤價 (前期價格柱)]/2
平均K線圖收盤價 = (開盤價+最高價+最低價+收盤價)/4
平均K線圖最高價 = 最大值 (最高價，開盤價或收盤價)
平均K線圖最低價 = 最小值 (最低價，開盤價或收盤價)
如果賣方佔據主導地位，Heikenashi圖就會顯示紅色，即使是價格的收盤價高於其開盤價（如下圖所示）。
對於趨勢交易者來說，Heikenashi是一個完美的工具，因為它看起來相當的直觀和簡潔。
我們看一看Heiken Ashi圖與K線圖的比較。以下是Emini SP500的60分鐘圖表，上面的是K線圖，下麵的是Heiken Ashi圖表。
2、一種可行的交易策略
基於Heikenashi蠟燭圖的這些優點，我們複盤並開發了一個簡單策略。
我們需要回測的時間跨度足夠長，回測品種足夠多，回測樣本數據足夠大，足以排除偶然性，使策略具有普適性。
我們回測了哪些品種呢？
基本涵蓋了我們能接觸到的所有交易品種：外匯，股票，期貨，ETF，貴金屬，等等。我們以商品銅為回測對象。
交易策略規則如下：
圖表為Heiken Ashi蠟燭圖（HA圖），交易週期H1。
假如當日銅收盤還剩兩小時時，HA圖為紅色，指示向下，當收盤前還剩一小時，HA蠟燭由紅轉變為綠色，指示向上，此時我們毫不猶豫做多，因為根據HA圖的特性（不輕易變色），我們期望價格進一步上升。我們在當日收盤時平倉退場。
如此簡單的策略，做多銅的回測結果如何呢？
總交易786筆，平均每筆盈利69美元，還不錯。
對於該策略的止損優化：
通過我進一步的優化，調整止損的區間100$-1000$，每次遞增100$，測試結果如下。
可以發現，設置較大的止損效果明顯結果更優，過小的止損不僅操作難度大，勝率更低，總盈利也不如大止損。
市場總是在變化，現時有效的策略不能保證未來持續有效。上圖盈利曲線圖中藍線為100SMA均線，對我來說，盈利曲線處於均線以下，我就會調整這個策略。只有不斷優化、修正策略才能在這個市場生存！
外匯天眼
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與趨勢交易者為敵：聚焦反趨勢交易策略
海龜之湯，簡稱“龜湯”，是個與海龜交易法則相反的交易策略，它利用了跟勢交易(特別是海龜方式)在很多假突破方面的缺陷來獲利(把海龜做成湯吃掉)。
上世紀八十年代早期，有個非常著名的交易員團體——叫做“海龜”。締造了交易傳奇的市場大 師理查德·丹尼斯在訓練一組新交易員的時候起了這個有趣的名字。因為理查德相信，培訓交易員，其實就像新加坡人養海龜一樣。這個交易方法被稱作海龜方法，這個簡單的趨勢跟隨技巧方法曾令他們的導師理查德取得了巨大的成功。
二十多年過去了，海龜方法現在已不再是個秘密，很多人已經瞭解它。儘管如此，那為何仍沒多少人用它交易取得成功呢？那是因為趨勢跟隨策略通常需要忍受大幅度和長時間的回撤。很多投資者或交易員沒有足夠的資本或者願意堅持這些長期的虧損。通常大多數人在交易轉向對他們有利之前就已經退出了。
琳達·華斯基和拉利·康諾在他們的書《華爾街精靈——屢試不爽的短期交易策略》(Street Smarts)中命名了這個與“海龜”交易法則相反的“龜湯”交易法則。大多數策略不能保持盈利的原因是，一旦很多市場參與者使用它們，這些策略的盈利能力就將退化。這是市場用來平衡那些不平衡現象的方法。華斯基通過與海龜方法相反的交易，發現更多成功和獲利的結果。因為海龜法需要很多失敗的交易和坐等壞的交易變得盈利。通常當它獲利時，它會抵消那些所有的虧損才盈利，而且這個現象周而復始。很顯然，華斯基創造這個策略“海龜之湯”的名字是種美式幽默，它利用海龜交易者的成本來獲利(把海龜做成湯吃掉)。
原始的“海龜”交易規則至少是波段交易或更久的交易，時間跨度在一周到一個月之間。華斯基女士使用“龜湯”策略做更短期的日內或波段交易，集中地利用了假突破的高頻發生現象。一般來說，“海龜”法使用的20天週期突破：突破20日高則買入，跌破20日低則拋售。
而下麵則是“龜湯”交易法的細則：
1、當市場突破20日高點(或低點時)，如果市場向上突破就做多，如果向下突破就放空
2、20日低點必須出現在4個交易日之前。
3、價格跌破20日低點並下挫超過5至10美分，可以在突破點以下5至10美分放置止損新買單進場(注意：停損單的意思並不局限於對已有頭寸的止損，也可以使用它來進行新單開倉進場)。例如，如果20日低點為10.53美元，並且市場跌破10.43美元，可以在10.47至10.43美元之間放置止損單——新買單進場，一旦市場重新回到10.47至10.43美元就買入開倉。
4、一旦買單成交，在當天日低以下1美分放置止損單Stop。(例如，如果當天日低10.32美元，止損單就放在10.31美元)。
5、當交易獲利時，設置跟蹤止損單Trading Stop(這是國際市場上常見的一種止損指令，在市場回檔某個固定幅度或比例的時候，止損單觸發成交)。跟蹤止損的幅度是-10、-20還是-30美分，由交易員依據股票價格或波動性自行判斷。例如，放置-30美分的跟蹤止損單，相對於5美元的股票來說，20美元的股票更為合理。同樣，-10美分的跟蹤止損單對於5美元的股票較為合理。就波動性來說，一只股票日內平均波動幅度可能為40至50美分，而另一只股票日內平均波動幅度可能只有5至10美分。跟蹤止損的設置與其說是科學，不如說是藝術，因為該理論創始人沒有明確規定跟蹤止損幅度。這裏經驗起到很大的作用。
6、頭寸可能持有幾小時至幾天。
7、如果當天或者第二天持倉被止損，交易員可以再次嘗試。這也取決於交易員/投資者的個人判斷。
