佳慶資金流指標(CMF)是由Marc Chaikin所開發的一種新成交量指標。他汲取Joseph Granville和Larry Williams兩位教授的理論精華,將A/D VOLUME指標加以改良,衍生出佳慶資金流指標。

  本策略基於此指標開發,尤適用於外匯市場。

  計算方法:

  多空對比(CLV)=(2×收盤價-最高價-最低價)÷(最高價-最低價)(當最高價=最低價時,CLV=0)

  CMF[K]=Σ(Vol[K-J])×CLV[K-J])÷Σ(Vol[K-J]) (0≤J< n)

  指標加載如下:

  佳慶流量指標規則非常簡單:

  如果做多,指標須高於0位線;如果做空,指標須低於0位線。經過我們回測,如果嚴格遵守交易規則,勝率甚至可高達77%。

  策略步驟一:

  當CMF指標從0位水平線以下(最少-0.15)連續上升至水平線以上(最少0.15)時,此階段正是資金流供需失衡的起始階段,說明進場機會即將來臨。

  策略步驟二:

  當資金量產生後,我們等待CMF指標緩慢回調至0位水平線以下!注意是緩慢!說明做空力量沒有掌控市場。指標確認信號後,我們還需要看看蠟燭圖,如下圖價格沒有跌破前低。擇機做多。

  策略步驟三:

  當指標緩慢回調至0位線以下,並再次突破0位線!此時說明做多力量開始掌控市場,多空失衡。我們此時再蠟燭圖確認信號,比如出現了大陽燭,PB信號等反轉蠟燭形態,果斷做多!

  策略步驟四:

  為以防不測,我們設置止損在波段前低,風險可控,潛在利潤可觀。

  策略步驟五:

  ±0.15是我們的進退場依據,也是多空失衡點。如果方向判定正確,我們持續持有盈利單,直至CMF指標再次跌破-0.15,我們全部退場。

  以上是佳慶資金流指標策略做多案例,做空策略反之,如下圖。

  佳慶指標是非常有用的技術分析指標,用於衡量一段時間內的買賣壓力。一般當CMF為正時,資金流向多頭,為負時流向空頭。從成交量失衡方向判斷多空強弱,再結合蠟燭圖技術,可以有效提高交易勝率,本策略也可以與裸K交易法等結合使用。




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