在趨勢交易中僅僅判斷趨勢方向是不夠的,還要判定趨勢強度。因為趨勢太弱,回調幅度可能就會較大,相應地趨勢回調交易難度就會增大。

  那有沒有一種輔助的手段幫助我們判定趨勢強度呢?基於這種理念,本文分享資深交易員所使用的ADX趨勢指標策略。

  ADX指標,平均趨向指數(Average Directional Movement Index),是baiJ.Welles Wider發明的,此指標是很常用的指標,主要用於指示市場趨勢的強弱程度,但不能指示趨勢的方向。

  ADX策略基本規則如下:

  ADX如果波動幅度很小,說明此時處於區間震盪結構,反之就是趨勢行情。

  ADX上升幅度越大,說明上升或下降的趨勢強度越大。

  ADX指標參數設置為20,本策略同時需要結合RSI指標,RSI同樣設置為20. 加載效果如下。

  詳細交易規則如下:

  步驟一:指標ADX突破25,作為強趨勢的信號,交易勝率強趨勢肯定高於弱趨勢,所以等待ADX突破25關鍵位置。

  步驟二:ADX只能判定趨勢的強度,但無法指示當前趨勢方向,判定短期趨勢的有效方法:當ADX位於25以上,我們倒數50根蠟燭,如果整體方向為下就是下降趨勢。

  步驟三:傳統技術分析認為RSI震盪指標低於30是超賣,應該反轉做多。但在此策略中將RSI作為順勢指標使用,如果RSI跌破30,我們入場做空!

  步驟四:將止損設置在ADX指標高點相對應的K線高點。

  步驟五:ADX策略只抓取強趨勢下的一個波段利潤,並不是趨勢跟蹤系統。因此當ADX跌破25關鍵位時,我們考慮平倉。如果趨勢繼續,我們可以擇機再次進場。

  以上是ADX交易系統做空規則案例說明,做多規則如下圖。區別是RSI需要突破70。

  本策略規則簡單易操作,只抓取勝率高的強趨勢的波段利潤,跟隨強勢,交易難度以及勝率大大優於長線趨勢跟蹤類策略。




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