在數學領域，有一個詞，叫做自由度。自由度是做一個估計（推測）時，所擁有的獨立資訊（證據）的數量。
自由度佔用的越多，系統就會越拘束，整體的偏差就會加大。
期貨交易系統也是一個道理，我舉個例子。
比如，一個期貨交易員的交易系統。
他的入場條件是：
當MACD金叉，日線級別均線交叉，15分鐘滿足收斂三角形，而且基本面某個數據發生了某些變化，還要看當時資金流入流出情況等等。
他的出場條件是：
不但要均線死叉，指標數值達到一定位置，還要求3分鐘線放量，而且還要看基本面資訊等等。
大家想像一下，這樣的系統來做交易意味著什麼？意味著他每天在進出場上要浪費大量的時間去分析，去統計。而且，看似他的條件很清晰，可實際上有很多是非常模糊的，執行力能否跟上是一個大問題。
其次，當一個人參考的因素太多，他就很難固定的生成一種模式。一旦他入場的10個條件中有一個不滿足怎麼辦？不做？但是已經有9個都滿足了，要不要試試？
那滿足8個的時候要不要試試呢？會不會未來一個能夠觸發他所有條件的行情都不存在？他的交易系統的容錯性太差了，一點意外都可能讓整個交易模式奔潰。
也就是說，如果一個套交易系統不夠簡單，它會存在兩個大問題：1是條件模糊，不利於執行。2是容錯性太差。
很多人之所以把交易系統變的很複雜，是因為他們相信，過多的添加條件，可以讓系統更為精准，能夠提高勝率。
其實不能。
因為走勢是混沌不確定的。沒人有方法能夠預測未來的行情，都是在試錯而已。你拿一個條件試錯，和你拿20個條件組合到一起試錯，也都是試錯而已。而且，拿20個條件試錯，一旦出現了一個滿足19個條件的大行情，你是做，還是不做呢？
另外，難道均線交叉了的同時，MACD金叉了行情上漲的概率要比單純的均線交叉概率更高？
能夠運行簡單策略的人，必然擁有更高的交易認知，因為添加條件容易，捨棄條件困難。
交易系統的核心就是對風險的控制，而不是對盈利的控制。盈利無法精准控制，第一，行情怎麼走，走到哪，不知道；第二，就算預測精准，離場失誤也白費。
所以有句老話說：進場無所謂，關鍵在離場。進場不是不重要，你不可能隨意在山頂上做多。說無所謂，就是說，你進場時的風險——止損、倉位是可控的，計畫好的，所以就無所謂了。
離場是說，如果行情發展如預期，那就確保離場策略按計畫執行，如果中途發生變化，那就及時離場，鎖定利潤，別總做電梯，賺了不出，虧損才出。
讓利潤奔跑，也是順著行情的發展看，走一步看一步，不是行情沒到目標位，但突然轉勢了，還主觀認為趨勢會延續，不到位不走，那你就等吧，多數最後虧錢出來。是趨勢帶著利潤跑，不是你希望利潤跑，這是兩回事。
一個異常簡單，擁有較少規則的策略，只要它能在核心上牢牢佔據交易的本質邏輯，不隨意的增加實體，那麼它便具有反脆弱性，它能夠更好的面對未來的不確定，便更有可能在未來表現的更為突出。
期貨市場總有人要盈利，為什麼不能是你呢 ？
外匯天眼
** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **
吉姆·羅傑斯，量子基金前合夥人，金融學教授，26 歲闖進華爾街，37 歲賺夠一生的錢，就此退休。他創立的「羅傑斯國際商品指數」是全球通用的六大商品指數之一。他還曾兩次環遊世界，尤其喜歡中國，特意讓兩個女兒從小學習中文，也是因為疼愛孩子，他多次寫下「給女兒的信」，借機傳遞他關於生命、歷史、智慧、金錢等問題的思考。
今天，我們從羅傑斯寫給孩子的信中，摘錄一段關於金錢的論述分享給大家。「錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的。」希望在未來，我們與錢的關係不再是簡單的佔有和使用，而是更多地思考借助金錢，我們能夠實現怎樣的人生意義。
羅傑斯和女兒
生存不是為了賺錢，而是為了每天學習。但是，對金錢的瞭解一定要儘早，因為，金錢能夠且已經毀了許多人。如果確實獲得了大筆的金錢，就要極為謹慎小心，因為，金錢可能以各種形式帶來毀滅。一定要腳踏實地，實事求是，不要匆忙地大筆花錢。沒有比到處炫富，花錢如流水更惡劣的了。
如何投資
如何投資聽上去簡單，但是，當你們成年以後，你們就需要瞭解金錢。多年來，我遇到過無數的人，特別是十幾歲或二十幾歲的年輕人。他們對金錢都沒有瞭解，沒有真正理解金錢的意義。
獲得一份工作，最重要的原因之一，是你們能夠理解金錢的作用。今天我們所處的社會，人人都可以輕而易舉地借到錢，所以，許許多多的人最後都債務纏身，包括信用卡欠債或其他這類那類的債務。他們之後才發現，他們無法償清債務，突然間就陷入了財務麻煩，以至於連房租都支付不起。他們根本不明白到底是什麼地方出了問題，所以他們不知道如何，自己就到了這般田地。
早期就對金錢的價值有所瞭解非常重要。你們必須學會在金錢問題上嚴以律己，如果你們做不到這一點，你們將來就有可能遇到許多問題。我能想起來，這麼多年遇見的太多人，從二十多歲到五十多歲，在金錢問題上都遇到過巨大的麻煩。原因就是不理解。金錢不是長在樹上的，你必須盯住你的支出，你必須讓你的錢活起來，即使是存在銀行，收取極為可憐的利息。
如果你們成為一名金融投資商，我能夠教你們最重要的一課就是：堅持自己的所知和主見；不要聽那些家喻戶曉的小竅門；不要通過看電視獲得小竅門；不要上網；不要從報紙上找尋風靡一時的小竅門。人人都想要小竅門，人人都有許多流行廣泛的小竅門。不要理會這些東西，只在你們自己最熟悉的領域投資。
《大時代》 | 不要奢望自己在不了解的領域成功
成功的投資商不會依據這些小竅門對投資選來選去。他們只投資於他們熟知的領域。你們就要成年了，正在瞭解和學習許多有關時尚、汽車、運動，或者完全不同的知識。但是，不論你最熟悉和最瞭解的是什麼領域，一定投資你們確信的。
如果你對某個特定行業非常瞭解，那麼你就要努力比我更瞭解該行業，要比其他任何投資商更瞭解。這樣，當你看到時尚領域或汽車領域有什麼新動向時，你就能夠立刻認識到，這將是一個成功的機會，因為跟蹤瞭解該行業是你的愛好與熱情，也是你的興趣所在，也是你不斷閱讀相關報導和研究的結果。
舉例來說，如果你對汽車行業感興趣，你可能每次上網都要流覽網站的汽車版塊。你也會閱讀各類報紙的汽車專版。當你發現汽車行業出現某些創新的時候，你就會意識到這可能是一個機會。這就是你成為成功投資商的關鍵。你會比我更早發現機會，也會比華爾街更早，因為你現在就已經每天在關注了。
同樣，你會比其他任何人都知道何時出手，因為你能夠預料將要發生的變化。也許某種新款電動車正在上市，或某競爭者正在推出一種更先進的產品，或韓國有能力製造出更好的便宜貨。不論是什麼情況，你都會比其他人更早地知道何時退出市場。
如果我告訴你，人一生中只能進行二十五次投資，你就要非常謹慎，就不會輕易地總是在這個投資專案和另一個投資專案之間轉來轉去。你就會等待，直到看見錢已經堆在角落裏，這時你才會採取行動，直接走過去，大把大把地抓起錢，收進自己的口袋。你們就應該這樣投資。
如果你的投資大獲收益，注意，那正是隱含危險的時候。因為你有了感覺自己非常聰明的苗頭。你變得相當自信，也許過於自信，認為你立刻就能夠再次獲得成功。這時，你應該偃旗息鼓，閉門賦閑一段時間。到海灘去，靜下心來等待，直到你不再過度興奮，不再自以為是，不再狂妄自大。
人人都喜歡參加一些晚會，議論正在上揚的股票市場，但是，不要聽他們的。等待，直到你依據自己的研究，對某事有了十全的把握再行動。沒有人願意聽這個建議，但是你必須耐心等待，你必須克制自己。如果你想要成為成功的投資商，這是你必須要做到的。如果你採取其他任何方式進行投資，你可能不會是一名成功的投資商。
關於投資，還有一個極為重要的經驗就是，絕不賠錢虧損。如果你剛剛以某個利率點做完複合投資，即使是很低的利率，未來數年或十年也會實現巨大增長。真正讓複合投資破產的原因在於，你是否有虧損。如果你虧損一年、二年或三年，那就毀了你的複合投資。這時，你最好進行資產投資，而不是進行複合投資。
他山之石，可以攻玉
我從過去的歲月中學到，並銘記至今的重要經驗之一就是，如果你能夠琢磨出資金的往來情況，你必定會大受裨益。要做到這一步，你就必須研究、分析誰將通過什麼方式掙到錢。美國政治尤其如此。瞭解華盛頓地區的真正秘訣，就是研究、分析金錢狀況。
如果你能夠推算出誰將賺大錢，他們為什麼賺錢以及如何賺錢，你就能夠分析出事情的來龍去脈。美國對此的專業辭彙是「一路向錢」。
真相是，通常情況下賺錢是很難的，因為，那些企圖操縱匯率或提出新的法律條文的人，絕不會說：「注意，如果你按照我的方式做事，你就能夠賺到錢。」他們不會這樣說。相反，他們聲稱，他們的所作所為是為了國家和人民的利益。但是，如果你能夠「一路向錢」，賺錢就能夠引領你在政治舞臺、慈善事業或社會生活方面獲得成功。
我給你們舉一個例子。我曾經做空房利美公司，那是政府建立的一家公司，聯邦國民抵押貸款協會通過購買現有抵押貸款向住房貸款市場供應現金流。從根本上說，這家公司幫助人們購買住房。這家公司的財務報表告訴我，該公司漲幅極大。我敢說，這家公司已經隱瞞了損失，而且無法找到解決問題的出路。我正巧與一位美國參議員聊天，向他解釋我的擔心。
次貸危機發生後，房利美被美國政府接管
我告訴這名參議員，如果房利美公司垮掉，我希望他的個人聲譽不會受到損失，因為，我經常在媒體上預言該公司將要破產。他打斷我後，繼續解釋說，房利美公司是政客們的慷慨捐助商，但政客們刻意隱瞞這一點，因為確實易遭非議。
如果某位國會議員希望在自己的選區建一個新的公園，他或她就會給房利美公司打電話。房利美公司就會出錢建設這個公園，而議員因此獲得聲譽。每位參議員和國會議員都涉及此類交易，因此，該公司受到華盛頓政府的青睞，人人對此都熟視無睹。
我作為一個唱反調的人，承擔了一定的風險，因為，該公司不斷受到保護，也就繼續任意而為。當時，我對住房專案非常不樂觀，知道不久的將來就會崩潰。而當我瞭解到房利美公司是如何公然挑戰金融運作和經濟規律時，我就知道，這家公司不會生存下去。某件事只要不能永遠繼續下去，那麼它終究會結束。我不是第一位指出這一規律的人。
