短線交易過程中，大多數沒有足夠經驗的交易者往往最終會將一個短線交易的倉位變成一個長期的扛單，甚至如果倉位過重的情況下，導致爆倉等風險。因此在短線交易過程中遇到部分情況是建議投資者必須考慮離場的。
1、數據向相反方向的單邊行情
當出現數據行情之後，其方向與本來短線交易的方向相反，這種情況下不要再特別在意虧損情況，能儘快離場就儘快離場。單邊數據行情大多數情況會引領接下來一段時間的方向，切勿不要因為數據波動情況下，還認為之後有離場機會而錯過了減少損失的關鍵時間點，因此在數據行情中選擇適當的時機進行離場是比較重要的。
例如：
由於歐洲央行利率決議影響，假設在紅線附近有一筆空單，執意認為其之後還有下行機會的話，那麼最終很可能引發爆倉風險。所以當重大數據出現單邊行情之後，及時離場是十分必要的。
2、突破重要的阻力支撐位
一波趨勢行情的形成的開始需要打破一些重要的阻力支撐位，一旦出現打破阻力支撐位的情況，短線交易的離場就十分關鍵。大多數短線交易是抱有阻力支撐位附近能夠堅持一段時間，甚至出現回調行情，因此如若出現突破行情及時離場就顯得十分重要。突破阻力支撐位的行情小到每天，大到每月，幾乎是經常出現，因而作出這類決斷顯得尤為重要。
例如：
突破了關鍵阻力支撐位的行情之後連續向上拉升，因而在短線交易中關注大週期的阻力支撐位是否突破也是非常重要的，一旦發現關鍵位置的行情，需要及時離場。
3、心態出現問題和波動情況下
外匯市場是一個交易市場而不是一個賭徒市場，在整個交易市場中切勿擁有賭博心理，認為行情不會怎麼怎麼樣，認為一定會向著某一個方向發展，這種想法都是不可取的。大多數引發這種思維的都是之前出現虧損，或錯誤操作後心態出現問題的交易者。
因此在處理這種情況的時候，建議交易者進行離場然後關掉交易軟體，選擇出去放鬆下心態，或轉移注意力的做法。短線交易不是一場賭博，而是憑藉高超的技術與市場的博弈。
外匯天眼
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投機交易，某種程度上說是一種概率遊戲。沒有一個交易者能夠百分之百地確定價格的未來走向。交易者都是根據基本面、技術分析，或者其他各種手段來判斷市場未來的走勢，然後根據自己預期的可靠程度，建立頭寸並承擔風險。成熟的交易者必須建立一整套屬於自己的交易系統，內容應包括交易品種的選擇、交易信號的產生、頭寸大小的限定、止損和追蹤止損的設置、加倉和平倉信號的設定、回饋總結等環節。
何謂破產概率
值得注意的是，交易者的研究對象並不是一次交易，而是把相當長的一段時間內的所有交易作為研究對象。對於職業交易者而言，是很多年甚至是畢生交易的得失。在期貨與外匯市場，很多交易者都曾經破產或瀕臨破產的邊緣。這裏就涉及破產概率。
那麼，什麼是破產概率呢？簡單地說，期貨投機的破產概率指的是在一套較成熟、較固定的交易系統的指導下，進行多次交易後損失大部分本金，使得後面的交易無法進行的概率。想要精確計算出某一套交易系統的破產概率需要高深的數學知識，普通交易者難以企及。但是，這個概念很重要，交易者必須對自己交易系統的破產概率有所瞭解，儘量去避免悲劇的發生。本文試圖用簡單的語言，在簡化的模型下來解釋這一問題。
重倉交易是破產的根源
假設一個交易者已經擁有一套交易系統，每筆交易理論上回報率是1.05，即每次交易投入的本金可以取得5%的回報。那麼，這就是一個很好的系統，應該可以取得長期穩定的盈利。而既然這是一個正回報率的交易系統，是不是每筆交易做得越大賺得就越多呢？
我們可以把這個問題轉化為一個概率遊戲：擲一枚正反面品質均勻、向上向下概率相等的硬幣，猜對哪面朝上可以獲得下注本金1.05倍的獎勵。很顯然，這是一個正回報率的概率遊戲。假設本金10萬元，那麼應該採取哪種策略來玩這個遊戲呢？如果採用的策略是壓上所有本金玩且只玩一次，那麼很簡單，破產概率就是0.5；如果玩且只玩兩次，那麼破產概率是0.75；如果玩且只玩三次，破產概率為0.875。以此類推，不難發現，如果每次本金全押上，玩的次數越多，不管曾經盈利多少倍，都難逃全部輸光的宿命，最終破產的概率接近1。
由此可以得出定性的結論：對期貨投機而言，不管你的判斷預測有多准，只要你經常滿倉、重倉，那麼總有一次讓你破產的交易，會在你交易生涯的盡頭等著你。貪圖短期暴利而經常重倉的交易者，很難善終，他們是期貨界的流星，閃耀但短暫。大名鼎鼎的美國投機家傑西·利文摩爾，一生曾獲取過富可敵國的財富，但在第四次破產後飲彈自盡。因此，想要長期進行期貨投機的交易者，不僅僅要考慮獲取利潤，還要考慮如何長期穩定地獲取利潤，以及在獲取利潤的過程中，是否付出了過大的心理成本。
輕倉交易有利於心理健康
交易的目的不只是為了金錢。如果為了金錢而冒著破產甚至自殺的風險，就要考慮一下這麼做是否值得。如果總是承擔著巨大的資金風險，必然要長期承受巨大的心理壓力。長此以往，一定會不同程度地誘發各種各樣的心理疾病，比如抑鬱症或狂躁症等。就算最終金盆洗手，滿載而歸，但生活得不幸福，金錢又有何用呢？更何況，這種交易方式大概率的結果是破產。
還是上面這個例子，如果每次只拿出1萬元來下注，那麼連續錯10次才會破產，破產概率不到0.001。這個數字足夠小了，可以讓人安穩睡覺。即使這樣，也不是不可能連輸10次，輸掉10萬元。只不過，因為每次猜對可以獲利500元，在連續錯10次出現之前，可能已經贏回來若干個10萬元了。而在實戰中，成熟的交易系統每筆交易只承受總資金0.5%—1%的風險，可以把破產概率降到接近於0。
以上例子只是一個簡化的模型，但不難得出結論：先要建立一個正回報率的交易系統，然後輕倉運行。不要抱著短期暴富、發大財的心態來做期貨與外匯，那樣如同一葉小舟顛簸在驚濤駭浪的海面上，命運不受自己掌控，最終難逃一劫。只有心態平和，分散風險，控制每筆交易的頭寸在合理的範圍內，才能自由自在地泛舟在風景如畫的桃花源。
